I had my ______ picked while I was on the train.



電車に乗っている間にすりに遭いました。




【解説】
[pocket]
[have one's pocket picked]で「すりに遭う」という意味です。
[while ～]で「 ～している間に」となります。

「スリに注意して下さい。」という場合は[Watch out for pickpockets.]などと言いましょう。

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